推 a4695200: 專業 10/30 08:47
推 daze: Right,其實是(報酬率+1)服從對數常態分佈。我習焉而不察, 10/30 08:56
→ daze: 漏掉了那個+1 10/30 08:56
推 Altair: 謝謝分享 10/30 10:23
推 Kroner: 魚油 10/30 19:30推 elven: 太強了 10/30 11:19
推 icelaw: 太深究沒有意義,常態分佈本來就有離散性, 10/30 13:44
→ icelaw: 極端情況還是有可能發生,所以才要降低預期報酬來做資產 10/30 13:44
推 Kroner: 益生菌 10/31 09:39→ icelaw: 配置來 ,做為一種保險手段 10/30 13:44
→ icelaw: 不然大家都直接上槓桿all in上去就好了,什麼都不用研究 10/30 13:45
→ icelaw: 了 10/30 13:45
推 Chricey: uc2推薦 10/31 09:41推 staytuned74: 是與參數無關不是與分佈無關吧?不然怎跑蒙地卡羅? 10/30 13:50
推 staytuned74: 同是lognorm得到一樣估計機率,換norm得到另一估機率 10/30 13:58
→ staytuned74: 還是我又誤解意思了? 10/30 13:59
推 Chricey: 甘草功效 10/31 10:23推 daze: 那個粗略估計方法得到的25%的上界,與分佈無關。至於蒙地卡 10/30 15:06
→ daze: 羅得出的11.9%則需要指定分佈的形式。 10/30 15:06
推 staytuned74: 我可能沒搞清楚假設前提,可否寫一下上界解的詳盡數 10/30 15:38
推 Chricey: 瑪卡推薦ptt 10/31 22:57→ staytuned74: 學推導25%怎麼來的 10/30 15:38
推 staytuned74: 簡化成骰子還是要假設uniform 10/30 15:49
推 aldosterone: 對任意獨立同分佈的四個樣本,最小值出現在最後一個 10/30 17:26
→ aldosterone: 樣本的機率為 1/4;不知否表達這個意思 10/30 17:27
推 aldosterone: 連續的;避免原 PO 所謂重複的情況 10/30 17:43
推 daze: 我試著改用對數Student's T分佈做蒙地卡羅,結果是自由度越 10/30 19:18
→ daze: 低,機率越高。自由度=1,約16.9%。自由度=2,約13.7%。 10/30 19:21
→ daze: 直覺上這似乎很合理,自由度低,tail比較肥。但其他tail更肥 10/30 19:29
→ daze: 的分佈也會有這個現象嗎? 10/30 19:30
推 weimr: 謝謝分享。 10/30 21:11
→ KooA: 取對數還有detrending的目的 10/30 23:50
推 a4695200: 有關『對數常態分佈』如果只是因為"股價都是正值" 10/31 09:39
→ a4695200: 似乎不夠完健 10/31 09:39
→ a4695200: 那謂何不能用『指數分佈』或『Gamma 分佈』? 10/31 09:40
→ a4695200: 還有每年的報酬謂何可以假設是i.i.d? 10/31 09:41
推 a4695200: 而且股價之間是否須滿足『無記憶性』? 10/31 09:45
推 a4695200: to 冰律哥 『常態分佈本來就有離散性』我猜您指的是 10/31 10:22
→ a4695200: 離散程度。就老弟認知應該就是變異數(variable) 10/31 10:23
→ a4695200: 但任何機率分佈都有啊? 10/31 10:24
→ a4695200: 還是冰律哥指的是discrete?但常態分佈是連續型的 10/31 10:25
推 SweetLee: 我猜冰律要講的意思是常態分佈在很大的地方值不為0 10/31 22:57
推 vincent1700: 請問mu的區間是(-1,無限大)? 11/01 17:00